Média Móvel No Mercado Acionário

Média em Movimento - MA BREAKING DOWN Média de Mudança - MA Como exemplo de SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 semanas 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 dias como primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau de atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA a ser usado depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MA mais longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com pausas acima e abaixo dessa média móvel considerada como sinais comerciais importantes. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. Que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA mais longo prazo. Como usar uma média móvel para comprar estoques A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza o preço Dados criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Guia de avaliação do mercado semanal - 13 de janeiro de 2017 É até 6,3 apenas desde a eleição. O mercado ficou muito à frente de si. Demos uma olhada no mercado interno para pistas. Existem alguns setores que ainda estão com preços razoáveis. Revisamos nossas escolhas de 2016 e revelamos nossas escolhas de 2017. Vamos rever os internos do mercado durante as duas semanas que acabaram de passar. O mercado de ações está com um bom começo. Os investidores ainda estão otimistas em relação ao futuro, e eles têm grandes expectativas de que a Trump cumprirá sua promessa de fazer a América de novo. A chave para os investidores é um quarteto de itens específicos da Trump Agenda. Grandes cortes de impostos para as empresas, desregulamentação significativa para as empresas, gastos maciços em infra-estrutura e o muro da fronteira e renegociando acordos comerciais como o NAFTA, com o objetivo de recuperar os empregos industriais altamente remunerados. Outros itens da agenda, como a deportação em larga escala de estrangeiros ilegais, revogando o amplificador substituindo Obamacare, drenando o pântano e jogando Hillary na cadeia, podem ser importantes para a base Trumps de torcedores, mas eu duvido que os investidores realmente se importem. O que eu acho que vai acontecer é que a Casa Republicana e o Senado vão atrasar o processo de implementação da agenda do Trumps. Não estou dizendo que eles vão se opor a isso ou tentar matá-lo apenas desacelerar. Se isso acontecer, então o mercado é vulnerável porque os investidores ofereceram preços para refletir a Visão Mundial do Trump. O momento a curto prazo, medido pelo fosso entre a média móvel de 10 dias e os 50 dias, é um 3.11 saudável, mas a diferença diminuiu nas últimas duas semanas. A amplitude do mercado, medida pela porcentagem de ações que estão acima da média móvel de 50 dias, a linha acumulada de declínio antecipado e o número de ações que produzem novos índices menos aqueles que apresentam novos mínimos, está melhorando. A volatilidade, medida pelas leituras VIX e Bollinger Band, é baixa. Os investidores estão otimistas e confiantes de que os dias estão por vir. Mas acho que eles são excessivamente confiantes sobre a rapidez com que esses dias melhores chegarão. Espero que o VIX e as Bandas Bollinger se movam mais alto à medida que a realidade de um Congresso de movimento lento se torna aparente. O spread entre taxas de obrigações de lixo e taxas de títulos do Tesouro está se estreitando, o que apóia a idéia de que os investidores estão confiantes em assumir mais riscos com suas alocações de títulos. Por último, o número de dias úteis nos últimos dez dias de negociação é uma leitura neutra de 6. Os investidores ainda estão em condições de comprar desde a eleição, mas seu entusiasmo está claramente diminuindo. A linha amarela nos gráficos acima é uma linha de tendência simples, que mostra uma trajetória descendente pronunciada de ganhos diários e semanais no mercado. Setores de mercado de alto desempenho Olhando para o desempenho de um mês dos dez setores do mercado primário, podemos ver que os cuidados de saúde, utilidades e tecnologia lideraram o mercado. As utilidades são uma jogada de rendimento, e eles tiveram um bom salto de níveis anteriores de sobrevenda. O amplificador de óleo de gás é o retardado no último mês, uma vítima da reversão temida da média dos níveis de sobrecompração. O que não sabemos é se essas reversões de tendência são simplesmente correções de níveis de sobrecompra e sobrevenda, ou talvez algo mais duradouro do que isso. Minha visão é que essa reversão da fortuna é temporária, e as tendências que estavam em vigor no ano passado provavelmente se reafirmarão nas próximas semanas. Indústrias de alto desempenho A surpresa do último mês é o forte desempenho da energia alternativa. Pode ser apenas um salto de condições de sobrevenda, mas também reflete as expectativas de desregulamentação e uma menor taxa de imposto corporativa. Tanto os produtores de gás de amplificação de óleo como a mineração de amplificação de metais industriais sofreram uma inversão, o que também acho temporário. My Stock Picks para 2017 Antes de chegar às minhas escolhas de ações para 2017, revisamos as escolhas do último ano e o meu histórico desde que comecei este Ritual de lo Habitual em 2008. Aqui estão os últimos cortes do ano, com o preço inicial, o preço final e Ganho de preço (excluindo dividendos). Eu atrasei o mercado no ano passado. (Desculpe, meu ruim.) Mas eu não demorei muito. Excluindo dividendos, minha lista ganhou 9,5. Dependendo do ponto de referência que você usa, eu estava logo atrás ou logo à frente do mercado amplo. O que você vê na tabela abaixo é o excesso de retorno (acima do índice SampP 500) que minha lista anual alcançou para cada ano desde que comecei a publicar minhas escolhas em 2008. Eu uso um processo de seleção multi-fator para chegar às minhas escolhas, mas Não presumo o resultado como uma lista recomendada. Você sempre deve fazer sua própria pesquisa ou consultar o seu conselheiro antes de comprar qualquer estoque. (Por favor, note que não me mantenho como um especialista em reciclagem de ações. Não publico um boletim de compras ou um serviço premium com a finalidade de escolher ações vencedoras. Publico minha lista anual porque é um desafio divertido e meus clientes treinadores Peça-me para fazê-lo.) Agora vamos passar às minhas escolhas para 2017. Como você pode ter adivinhado com o meu recente comentário de mercado, penso que 2017 será um ano turbulento tanto para o mercado de ações como para a economia. Eu não sou bastante descendente, mas acho que o aumento das ações levou-nos a um nível onde provavelmente haverá uma correção. Eu vejo o mercado fazer aumentos mais elevados nos próximos dois meses, seguido de uma correção de 10 a 15, e depois uma recuperação de volta para onde estamos agora. Sim, estou dizendo que o mercado provavelmente terminará plano ou ligeiramente maior para o ano. Conseqüentemente, minhas escolhas para este ano são jogadas de rendimentos. Meu raciocínio é algo assim: prefiro ganhar algo de um jogo de rendimento do que nada de um jogo de crescimento ou valor. Esta é uma partida da minha metodologia anterior, e espero não me arrepender no final do ano. Mas você tem que ir com suas convicções, então aqui vai. Por enquanto, os touros são claramente responsáveis. Como o lendário investidor, Marty Zweig, gostava de dizer, não lute contra a fita. Mas acho que os riscos no mercado estão aumentando. As avaliações são esticadas, os investidores são complacentes e o gabinete do Trumps, embora claramente qualificado, é composto em grande parte por pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência no serviço público. Adicionando aos riscos de avaliação esticada é Trump imprevisibilidade. Isso não é uma crítica de Trump. Ele usa sua imprevisibilidade como emblema de honra. Ele quer manter nossos inimigos (e nossos aliados) adivinhando o que ele fará a seguir. Essa é certamente uma estratégia. Mas não esqueça que o mercado não gosta de incerteza. Trump tem uma oportunidade de ouro para impulsionar o crescimento econômico, trazer empregos na fábrica e renegociar negócios comerciais injustos. Espero que ele envie estas promessas. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votação. A longo prazo, é uma máquina de pesagem.